Đường trung bình SMA - EMA

Đường trung bình di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)

Trong tất cả các loại đường trung bình di động thì đường trung bình di động đơn giản là loại đường đơn giản nhất. Về nguyên tắc, một đường trung bình di động đơn giản được tính bằng cách lấy giá đóng cửa của một giai đoạn X trước đó rồi chia lai cho X. Để dễ hiểu, chúng tôi sẽ giải thích bằng ví dụ :

Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 1 giờ, bạn cần cộng 5 mức giá đóng cửa của 5 giờ cuối cùng rồi chia lại cho 5.

Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 10 phút, bạn cần cộng 5 mức giá đóng cửa của 50 phút cuối cùng rồi chia lại cho 5.

Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 30 phút, bạn cần cộng 5 mức giá đóng cửa của 150 phút cuối cùng rồi chia lại cho 5.

Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 4 giờ … ok , ok … bây giờ thì chắc chắn là bạn biết phải cộng và chia số liệu nào rồi.

Hầu hết các phần mềm giao dịch đều có thể tính toán các số liệu này giúp bạn. Chúng tôi chỉ giải thích với bạn những đều trên để giúp bạn hiểu cách tính những đường trung bình di động này được thực hiện như thế nào. Điều này rất quan trọng vì khi bạn đã hiểu nó được tính toán thế nào, bạn sẽ chọn được những đường trung bình di động có thông số phù hợp với cách chơi của bạn nhất.

Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khác, đường trung bình di động thường cho thấy dấu hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường. Vì các số liệu trong quá khứ xác lập nên đường dịch chuyển trung bình nên chúng được xem là một công cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ là công cụ đi theo xu hướng, chúng không có khả năng dự báo cho các xu hướng trong tương lai.

Trên đây là một ví dụ về đường trung bình di động .

Trong ví dụ trên, bạn thấy 3 đường trung bình di động đơn giản khác nhau. Bạn có thể thấy rõ, đường trung bình di động dài hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giá thị trường, điều đó giải thích vì sao đường SMA 62 cách xa giá hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 và SMA 5. Đó là bởi vì SMA 62 được xác lập từ mức giá đóng cửa của 62 nến trước đó và chia lại cho 62. Số lượng nến được cộng và chia càng nhiều thì đường càng phản ứng chậm hơn so với giá hiện tại của thị trường.

Các đường trung bình di động trong biểu đồ này cho chúng ta cái nhìn tổng quát về xu hướng của thị trường. Thay vì bạn chỉ quan tâm vào mức giá hiện tại, đường trung bình di động cho bạn một góc nhìn rộng hơn, và từ đó, bạn có thể dự đoán hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường.

Đường trung bình di động hàm mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving Average)

Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bình di động đơn giản SMA, các nhà phân tích thường sử dụng đường trung bình di động hàm mũ EMA, Exponental Moving Average. Đường trung bình di động hàm mũ thường gắn kết trọng lượng với giá trước đó, mức độ tính toán cũng như trượt phá thường nhanh hơn
Công thức tính Exponential Moving Average

Ví dụ về đường trung bình di động hàm mũ được vẽ trên biểu đồ:

Khi đường trung bình di động đơn giản và đường trung bình di động hàm mũ cùng được vẽ trên biểu đồ, bạn có thể thấy đường trung bình di động hàm mũ phản ứng nhanh hơn với mức giá hiện tại.

Ví dụ so sánh EMA và SMA

Đường trung bình di động đơn giản có thể được tạo ra từ bất kì một thông số giai đoạn nào. Tuy nhiên, những thông số được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình di động 200 và 50, tiếp sau là các đường 15, 20 và 100.

Cách thức sử dụng đường trung bình di động đơn giản hay hàm mũ thường phụ thuộc chiến lược riêng của mỗi. Vì đường trung bình di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bình di động hàm mũ EMA nên các nhà giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xác định xu hướng dài hạn trong khi EMA được dùng cho các dịch chuyển ngắn hạn. Kết hợp 2 loại đường này cũng là cách thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khác.

Như vậy, qua bài học này, các bạn đã có những khái niệm căn bản về đường turng bình di động cũng như phân biệt sự khác nhau giữa đường trung bình di động đơn giản và đường trung bình di động hàm mũ. Ở bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về đường trung bình di động được sử dụng như thế nào?